Принцип построения графика в данном случае отличается тем, что трейдер видит только общую ситуацию на бирже. Начать построение с накоплением можно с начала дня, недели или любого другого времени. Кумулятивная Дельта, может быть как положительной, так и отрицательной. Положительная кумулятивная Дельта окрашивается в зеленый цвет и характеризует «положительный» поток ордеров за торговую сессию, как результат более агрессивного поведения покупателей. Отрицательная кумулятивная Дельта окрашивается в красный цвет и характеризует «отрицательный» поток ордеров за торговую сессию, как результат более «агрессивного» поведения продавцов.

Cumulative Delta MT5

Когда вы наблюдаете на рынке подобные ситуации помните, что часто они свидетельствуют о присутствии крупного, или как еще говорят, институционального игрока. Как вы уже наверняка знаете из наших предыдущих статей, только крупный игрок, в отличии от ритейл трейдеров, располагает достаточными финансовыми ресурсами для защиты своих открытых позиций. Уже два этих примера демонстрируют колоссальное преимущество торговли с использованием продвинутых инструментов анализа потока ордеров платформы ATAS.

#MarketProfile – индикатор профиля рынка

Кроме этого, существуют как платные, так и бесплатные индикаторы для платформы NinjaTrader. Из этой схемы мы видим, что все рыночные входы или ордера исполняются только через лимитные ордера и, соответственно, лимитки только через маркет-ордера. Индикатор #Imbalance предназначен для того, чтобы отобразить явные перекосы (дисбаланс) в процессе торговли. Наиболее распостраненной формой дисбаланса считается весомое количественное отношение между покупателями и продавцами (более чем 3 к 1, 4 к 1 в любом направлении) либо же полное отсутствие одной из сторон. Рекомендуем для ознакомления получить к Кластер Дельта бесплатный доступ (как это сделать написано в начале статьи), возможно это именно тот инструмент, которого вам не хватало для успешного трейдинга.

Интерпретация паттернов дельты. Пример 2

1. Пожалуйста, помните, что Дельта рассчитывается как разница между объемом рыночных покупок и рыночных продаж.
2. В TensorCharts широкий спектр инструментов дельты объёма, включая дивергенцию дельты объёма, кумулятивную дельту объёма, Volume + Delta и измерение дельты объёма.
3. Но тут очень скользкая грань до критических значений, которые, по сути, заканчивают импульс.
4. Например, в позиции на покупку BTC рост спот-цены при снижении CVD говорит о том, что основной тренд неустойчив и может развернуться.

Например, дельта денежных потоков может показать, сколько денег компания получила или потратила в определенный период времени. Если дельта положительная, то это может указывать на увеличение денежных средств, что может быть хорошим знаком для инвесторов. На картинке ниже — тот же график, но мы изменили масштаб, чтобы лучше рассмотреть события за 28 августа.

Основная ценность биржевой информации является ее достоверность вне зависимости от внешнего представления. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Прежде чем дать понимание кумулятивной дельты, давайте обозначим, что такое простая дельта. Данные CVD дают представление о долгосрочных рыночных тенденциях и о том, как они проявят себя в будущем.

Данный индикатор показывает суммарное значение Дельты для каждой свечи в виде вертикальной гистограммы в нижней части графика, причем не важно какой тип графика (фрейм) вы используете. Дельта представляет собой разницу между рыночными покупками и рыночными продажами по каждой цене (footprint delta), в каждой свече/баре (bar delta) или за период (cumulative delta — кумулятивная дельта). В баре под номером 1 дельта отрицательная, но цена не дошла на 1 тик до отмеченного нами уровня. В следующих барах (которые мы отметили черным прямоугольником) – дельта отрицательная, но объемы снизились, а цена двигается в боковике. Вероятно, на этом уровне нет большого количества агрессивных продавцов, и трейдеры с лимитными ордерами на покупку удерживают уровень.

Лучше всего использовать его в сочетании с Level 2, особенно вокруг ключевых новостных событий, когда Level 2 может быть очень нагруженным и трудным для понимания. Ложные прорывы обычно происходят вокруг очень сильных очевидных уровней сопротивления или поддержки, где многие трейдеры осуществляют вход на прорыв, очень часто около уровней максимумов прошлого дня. Как только прорыв происходит, покупатели начинают покупать по цене ASK, которая есть на индикаторе дельты, отображающейся с помощью зеленых баров, но прорыв имеет очень небольшой прогресс. Покупатели продолжают давить на протяжении 1-3 минут (таймфрейм 1 минута), но цена практически не меняется. Иногда это происходит из-за крупного продавца (часто скрытого), который выгружает большую позицию на продажу прямо там.

Для наглядной демонстрации настройки индикатора кумулятивной дельты — смотрите соответствующее видео на нашем Youtube-канале. Соответственно, накопительная дельта — это индикатор, который суммирует показания дельты за определенный период. CVD можно настроить для измерения дельты объёма от заданной точки до итогового пункта на разных временных рамках. Скачать индикатор объема кластер дельта не составляет большого труда, в сети можно найти достаточно ресурсов, предоставляющих такую возможность, однако его настройка может вызвать затруднения. Дельта рассчитывается путем вычитания объема контрактов, проторгованных по цене Bid из объема контрактов, проторгованных по цене Ask.

Для того чтобы увидеть поглощение, правильнее рассматривать не только дельту каждого бара, но и кумулятивную дельту торговой сессии. Начинающие трейдеры часто заблуждаются относительно понятия дельты и того, как ее интерпретировать. Визуальный стиль индикатора возможен в виде баров, гистограммы или простой линии. Индикатор #VolumeBox комбинирует в себе ряд существующих гистограмм, таких как гистограмма объема, дельты, накопительной дельты, а также дополнен гистограммами накопительного объема. Индикатор имеет встроенную функцию оповещений и Push уведомлений на телефон. Все сделанно очень удобно, по центру кластерный график с объемами, слево профиль объема.

Отличительной чертой такого построения является отсутствие 2 плоскостей. В верхней части располагаются свечи с положительным значением (они показывают объем сделок на покупку), нижней плоскости находятся бары с отрицательным показателем (на продажу). При покупке 10 контрактов показатель повысится не на 10 единиц, а только одну. Объясняется это тем, что сделка была только одна (вне зависимости от ее размера). Когда расчет происходит с учетом объемов, ситуация выглядит следующим образом.

Данный индикатор показывает дельту каждой свечи на выбранном Вами таймфрейме, а также дает звуковые оповещения при превышении дельтой заданных пороговых значений. Данный индикатор показывает дельту (разницу между ордерами Ask и Bid) для каждой свечи на выбранном Вами таймфрейме. В TensorCharts широкий спектр инструментов дельты объёма, включая дивергенцию дельты объёма, кумулятивную дельту объёма, Volume + Delta и измерение дельты объёма.

А также в каком направлении движутся цена и дельта или между ними есть сильная дивергенция (например, цена медленно растет, а дельта падает с красными отпечатками). Дивергенция в основном подчеркивает, что сильные лимиты поглощают встречные приказы. Например, если дельта отрицательная и есть реакция наверх, то это, скорее всего, рыночные продажи, которые были остановлены лимитными покупателями. И чем короче бар (свеча), тем сильнее лимитник, а чем он длиннее, тем лимитников больше. В ситуации, если бы эта отрицательная дельта (как правило, красная в отображении индикатора) была бы истинно продажной, то и движение должно быть вниз, как и сам бар. Ценность индикатора заключается в том, что он может находить крупные скопления объема на текущем графике.

Так можно наблюдать за поведением рынка на максимумах и минимумах колебаний на протяжении длительных периодов. Дивергенции CVD добавляют детали к общей картине, показывая, когда поведение рынка отличается от поведения цены. Индикатор CVD показывает спрос (или его отсутствие) на актив по тому, какие долгосрочные тренды демонстрирует цена. Иногда эти тренды идут вразрез с основным трендом — объём продаж может доминировать, когда спот-цена растёт, и наоборот. В более ранних версиях индикатора использовались разные способы для сохранения и загрузки истории. Однако по тем или иным причинам эти варианты оказались неудобны для использования.

В статье представлен обзор прибыльных активов на весенний период 2021 года. С помощью таких настроек мы сможем понять, где агрессивные трейдеры пытались влиять на цену, но у них это не получилось. Добавим к индикатору cluster statistic треугольник в трейдинге сессионную (то есть кумулятивную) дельту. Для начала на 30-минутном графике отметим черными горизонтальными линиями значимые (на наш субъективный взгляд) уровни, а потом перейдем на кластерные графики, чтобы оценить поглощение.

Инструмент измерения на TensorCharts отображает на графике общий объём, объём покупок и продаж, дельту объёма, изменение цены простое и в процентах и длительность за определённый период времени. Измерение дельты объёма — инструмент, с которым пользователи могут просматривать кумулятивную дельту объёма за период между двумя выбранными точками на графике. Дельта объёма (англ. Volume Delta) — это мощный аналитический инструмент, способный показать скрытую информацию о динамике рынка.

Кумулятивная дельта поможет вам принимать торговые решения, но она не должна быть единственным фактором. Ключевым моментом является то, что кумулятивная дельта, как правило, будет двигаться вместе с ценой, а когда нет – следует обратить внимание. Индикатор накопительной дельты показывает развитие дельты во времени, то есть данный индикатор показывает сумму дельт от начала выбранного периода до текущего момента в накопительном состоянии. Индикатор Footprint дает возможность видеть накопления объема внутри свечи на базе биржевых данных. Накопление и распределение объема позволяет оценить существующую тенденцию на рынке, а также спрогнозировать поведение участников рынка. Clusterdelta, скачать которую вы можете выше, представляет собой обычную программу, которая является очень удобной.

Профиль рынка (объема) показывает распределение объемов по ценам за определенный промежуток времени. Это очень ценная информация, так как накопления объемов чаще всего становятся уровнями поддержки и сопротивления. Индикатор CandlePOC получает данные о максимальном количестве объема по каждой свече (POC per candle) и размещает эти данные на графике с учетом поправки на величину базиса. Индикатор AskBid показывает абсолютные значения количества объемов исполненных по цене Ask и выше, и объемов исполненных по цене Bid и ниже.

Также мы не несем ответственность за разработки сторонних производителей. Индикатор кумулятивной дельты в ATAS рассчитывается на основе тиковых данных, полученных при прямом подключении к бирже. Как видите, если индикатор дельта обнуляется с началом каждого периода, то кумулятивная дельта суммирует данные дельты предыдущих периодов.

Важно знать, что все переменные с приставкой «Comment_» являются описанием для переменных ниже с такой же приставкой. Каждый из предложенных типов графика может дать исчерпывающую информацию о положении на бирже. Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже. Помимо этого, показатель кумулятивной Дельты, как и другие подробные цифровые показатели Дельты можно вывести на график при помощи индикатора Cluster Statistic.

Индикатор Кумулятивная дельта объёма (CVD) отслеживает совокупную разницу между объёмами покупок и продаж с течением времени. Это помогает трейдерам оценить общее настроение рынка и определить тренды давления покупателей или продавцов. Индикатор Cumulative Volume Delta (рус. Кумулятивная дельта объема) — способ измерения давления покупки и продажи актива с помощью дельты в средне- и долгосрочной перспективе. Он сравнивает объёмы покупок и продаж в разные периоды и даёт представление о поведении рынка на определённых точках цены.

Соотношение затраченных усилий, выраженных через дельту, и полученного результата (прогресс цены) – вот на что нужно обращать внимание. Ведь иногда на рынке даже складываются ситуации, когда цена растет при отрицательной дельте и падает при положительной дельте. На скриншоте мы видим индикатор с различными настройками визуального стиля. Наиболее популярен вид отображения в виде баров, так как на нем хорошо заметны паттерны для входа. Для предварительного ознакомления можно взять триал-версию на 10 дней. Рассмотрим несколько примеров на практике, так как если смотреть структуру таблицы выше, то сухие числа (отрицательные или положительные) не скажут нам, кто есть кто.

В TabTrader индикатор Delta Bars представлен в виде гистограммы с положительными значениями дельты над нулевой линией и отрицательными значениями под нулевой линией. Также стоит отметить, что в TheKingFisher у пользователей есть доступ к редактированию кода JavaScript для каждого индикатора, доступного на платформе. Итак, возвращаясь к слову “Дельта” уже становится понятно, что речь идет о разнице между двумя значениями.

Индикатор дельта может использоваться в различных видах технического анализа, таких как объемный анализ и анализ цены. Он может быть полезен для трейдеров в принятии решений о входе или выходе из позиции и для инвесторов в оценке тенденций на рынке. Индикатор дельта (Delta indicator) — это инструмент анализа финансовых рынков, который используется для измерения изменения цены актива за определенный период времени. Он рассчитывается путем сравнения изменения цены актива с изменением его объема торгов за тот же период времени.

Пример, когда цена растет, но дельта имеет множество красных волн между ними, показывая сильную агрессию со стороны покупателей. Поскольку покупатели впитывают каждую волну продаж, цена совсем не падает, но предложения продолжают поступать. Используя наработанные методики понимания индикаторов, трейдер начинает работать с магией рынка. В этом случае он получает один инструмент для анализа движения рынка, который повышает его профессионализм и существенно облегчает ему принятие решения о сделке.

В версии 5 в индикатор внедрили алгоритм установки данных из истории. Если на бирже происходит падение цены, а объемы растут, то бар окрашивается в ярко-зеленый цвет. Во время снижения объемов при возрастании https://forexww.org/ цены гистограмма окрашивается в ярко-красный цвет. Все бары (и на покупку, и на продажу) выстроены в одной положительной плоскости. Отрицательные дельты окрашены в красный цвет, а положительные — зеленый.

Обратите внимание, что дельта полностью вернулась к тому месту, где первоначально началось ее падение, но сама цена вообще не вернулась на этот уровень – она была намного ниже. Данная модификация выводит гистограмму объема не в отдельное подокно, а в основное окно прямо на графиком цены. Индикатор #BookMap показывает неисполненные отложенные ордера, которые видны в биржевом стакане (DOM). Данный индикатор фиксирует уровни каждую минуту и отображает их на экране, где насыщенность цвета указываает на относительный объем. Clusterdelta позволяет выявить выход на рынок крупных игроков, что позволит вам действовать в соответствии с их решениями. Если вы заметили резкое увеличение объемов, открывайте ордера вместе с крупными участниками и вы всегда будете в прибыли.